Computing wedge probabilities - FIGAL
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2016

Computing wedge probabilities

Bernard Ycart
  • Fonction : Auteur
Statistique pour le Vivant et l’Homme
Rémy Drouilhet
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 833025
Fiabilité et Géométrie Aléatoire

Résumé

A new formula for the probability that a standard Brownian motion stays between two linear boundaries is proved. A simple algorithm is deduced. Uniform precision estimates are computed. Different implementations have been made available online as R packages.

Domaines

Probabilités [math.PR]
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Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Bernard Ycart  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-01417381

Soumis le : jeudi 15 décembre 2016-15:42:19

Dernière modification le : vendredi 26 avril 2024-13:37:35

Archivage à long terme le : jeudi 16 mars 2017-16:01:34

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Dates et versions

hal-01417381 , version 1 (15-12-2016)

Identifiants

Citer

Bernard Ycart, Rémy Drouilhet. Computing wedge probabilities. [Research Report] Laboratoire Jean Kuntzmann. 2016. ⟨hal-01417381⟩

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